NOCIONES BÁSICAS DEL TRADING ALGORÍTMICO

El trading algorítmico (negociación automatizada, negociación de caja negra o simplemente algo-trading) es el proceso en el que se utilizan computadoras programadas para seguir un conjunto definido de instrucciones, a lo que llamamos algoritmo, para colocar una operación con el fin de generar ganancias a una velocidad y frecuencia más rápida y capaz de la que puede tener un comerciante humano. Los conjuntos de reglas definidos se basan en el tiempo, el precio, la cantidad o cualquier modelo matemático. Además de las oportunidades de ganancias para los comerciantes, el algo-trading hace que los mercados sean más líquidos y producen que el comercio sea más sistemático al descartar el impacto del factor humano en las actividades comerciales.

Al usar un conjunto de instrucciones simples, es fácil escribir un programa que monitoree automáticamente el precio de las acciones y coloque las órdenes de compra y venta cuando se cumplan las condiciones definidas. El operador humano, por lo tanto, ya no necesitará vigilar los precios en vivo ni los gráficos, ni realizar los pedidos manualmente. El sistema de comercio algorítmico automáticamente lo hace por este, al identificar correctamente la oportunidad de comercio.

Algo-trading ofrece los siguientes beneficios:

  • Operaciones ejecutadas al mejor precio posible.
  • Colocación de orden comercial instantánea y precisa.
  • Operaciones cronometradas para evitar cambios significativos en los precios
  • Costos de transacción reducidos.
  • Riesgo reducido de errores manuales en la colocación de las operaciones.
  • Se puede realizar pruebas de respaldo, en los datos históricos y en tiempo real disponibles, para ver si se trata de una estrategia comercial viable (esta prueba no conllevaría ningún coste)
  • Reducción de la posibilidad de errores por parte de los humanos basados en factores mentales.

La mayor parte del algo-trading actual es el comercio de alta frecuencia (HFT), que intenta capitalizar la colocación de una gran cantidad de pedidos a velocidades muy rápidas en múltiples mercados y múltiples parámetros de decisión, según las instrucciones preprogramadas.

Algo-trading se usa en muchas formas de actividades de comercio e inversión, que incluyen:

Los inversores a medio y largo plazo o las firmas compradoras (fondos de pensiones, fondos mutuos, compañías de seguros) lo utilizan para comprar acciones en grandes cantidades cuando no quieren influir en los precios de las acciones con inversiones discretas de gran volumen.

Los comerciantes a corto plazo y los participantes de la venta: los creadores de mercado (como las casas de bolsa), los especuladores y los arbitrajistas se benefician de la ejecución automatizada del comercio; Además, las ayudas de algo-trading crean suficiente liquidez para los vendedores en el mercado.

Operadores sistemáticos: seguidores de tendencias, fondos de cobertura o operadores de pares. Encontrar que es mucho más eficiente programar sus reglas comerciales y permitir que el programa opere automáticamente.

El comercio algorítmico proporciona un enfoque más sistemático de la negociación activa que los métodos basados en la intuición o el instinto de un comerciante humano.

Estrategias comerciales algorítmicas

Cualquier estrategia de negociación algorítmica requiere una oportunidad identificada que sea rentable en términos de mejores ganancias o reducción de costos. Las siguientes son estrategias de negociación comunes utilizadas en algo-trading: 

  • Estrategias de seguimiento de tendencias.
  • Oportunidades de arbitraje.
  • Reequilibrio del Fondo de Índices.
  • Estrategias basadas en modelos matemáticos.
  • Rango de negociación (reversión promedio)
  • Precio promedio ponderado por volumen (VWAP)
  • Precio promedio ponderado por tiempo (TWAP)
  • Porcentaje de Volumen (POV) 

Requisitos técnicos para el comercio algorítmico

Implementando el algoritmo usando un programa de computadora. Se necesitan los siguientes:

  • Conocimiento de programación informática o software comercial prefabricado para programar la estrategia comercial requerida.
  • Conectividad de red y acceso a plataformas de negociación para realizar pedidos.
  • Acceso a los feeds de datos.
  • La capacidad y la infraestructura para realizar una prueba de respaldo del sistema una vez que se ha construido, antes de que se active en mercados reales.
  • Datos históricos disponibles.

La línea de fondo

Es emocionante ir a la automatización con la ayuda de computadoras con el objetivo de ganar dinero sin esfuerzo. Pero uno debe asegurarse de que el sistema sea probado exhaustivamente y que se establezcan los límites requeridos.

 

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